10.3321/j.issn:1000-6788.2000.12.004
投资组合最大损失最小化模型研究
根据损失的定义,提出了证券投资组合的一种线性规划模型--最大损失最小化(MM)模型, 给出模型的两种表达式,并进行了效用分析. 文中进一步阐述了MM模型和Markowitz的MV模型及Konno的MAD模型之间的关系, 比较了它们各自的优缺点.
投资组合、损失、效用分析、均值方差(MV)、绝对离差(MAD)
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F830.59(金融、银行)
中国科学院资助项目7960004
2004-01-08(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共5页
22-25,96