一个新型的期权定价二叉树参数模型

摘要：

对目前普遍使用的期权定价二叉树模型的缺陷进行了分析,利用随机误差校正方法构造出新型的二叉树参数模型.新的模型避免了负的概率并且具有很高的精确度,因而可应用于计算各种期权的价格.

关键词：期权定价、二叉树模型、参数构造

所属期刊栏目：20

分类号：O29;F830.91(应用数学)

资助基金：教育部高校骨干教师资助计划

在线出版日期：2004-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：90-93