10.3321/j.issn:1000-6788.2000.09.003
随机最优证券投资组合模型
讨论了当投资的预期收益率和风险损失率为随机变量时,证券投资组合模型的优化问题.并分别建立了证券投资组合决策系统的期望值模型及机会约束规划模型.最后设计了基于随机模拟的遗传算法,该方法有效地解决了证券投资组合模型的优化问题.
证券组合、期望值模型、机会约束规划、随机模拟、遗传算法
20
O22(运筹学)
2004-01-08(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共5页
14-18
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10.3321/j.issn:1000-6788.2000.09.003
证券组合、期望值模型、机会约束规划、随机模拟、遗传算法
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O22(运筹学)
2004-01-08(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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