股票价格波动模型探讨

摘要：

在介绍传统的股票价格波动模型--随机游走模型和对数正态分布模型的基础上,提出了由随机波动源和异常波动源共同作用的波动源模型,并对波动源模型进行了实证研究,结果表明波动源模型要比传统的对数正态模型更能精确地描述现实股票市场的价格波动现象.

关键词：波动、股票市场、随机游走模型、对数正态分布

所属期刊栏目：20

分类号：F830.9(金融、银行)

资助基金：教育部科学技术研究项目79790130;上海市教委"曙光计划"

在线出版日期：2004-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：63-69