标的资产服从混合过程的期权定价模型

摘要：

通过对期权的标的资产(以股票为例)的价格行为过程进行分析,引入一种价格服从混合过程的新模式,改变了Black-Scholes期权定价模型的基本假设之一,推导出一种新的期权定价模型,获得了较理想的结果.

关键词：期权定价、混合过程、标的资产

所属期刊栏目：19

分类号：F8(财政、金融)

资助基金：国家高技术研究发展计划863计划G79790130

在线出版日期：2004-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：41-46