小样本DF统计量的分布特征

摘要：

用蒙特卡罗(Monte Carlo)模拟方法着重研究了样本容量在55以下的DF统计量的分布特征,并给出检验水平分别为0.01,0.05和0.1的DF检验临界值表并对小样本DF检验的功效作出分析. 因为在有些国家以年为单位的经济时间序列的最大可观测个数并不是很大,所以小样本DF统计量分布的研究尤其有重要意义.

关键词：单位根、Wiener过程、蒙特卡罗模拟

分类号：N94(系统科学)

资助基金：高等学校博士学科点专项科研项目9505621

在线出版日期：2004-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：31-37