椭圆分布中均值-方差分析与期望效用理论的一致性研究

摘要：

均值-方差分析与期望效用理论的一致性自该方法被提出后一直就是一个值得研究的问题.传统观点认为,当分布为多元正态分布或效用函数为二次函数时,两者才是一致的.研究表明,当椭圆分布的边际分布的支撑可抵达负无穷时,两者也是一致的.椭圆分布作为包含多元正态分布等在内的分布族,已被广泛用于投资组合和风险管理的研究中.两者之间所存在的一致性不仅说明在这种条件下均值-方差分析的有效性,而且还可以拓展均值-方差分析的应用范围.这表明,该研究具有一定的理论和应用价值.

关键词：均值-方差分析、期望效用理论、随机占优、正态分布、椭圆分布

所属期刊栏目：24

分类号：N93(非线性科学)

资助基金：国家自然科学基金资助项目71261024

在线出版日期：2016-03-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：859-863