基于SVAR模型的国际油价冲击与中国的宏观经济

摘要：

运用结构向量自回归(SVAR)模型,研究了国际油价冲击与中国宏观经济之间的关系.研究发现:相对于VAR模型,SVAR模型具有无可比拟的优越性,能更准确地刻画国际油价对中国宏观经济的冲击作用,而且估计结果在不同的模型设定下很稳健.中国的宏观经济在国际油价冲击面前并不是那么脆弱,中国强劲的GDP、消费和出口增长趋势以及滞后应对的政策都在很大程度上削弱了油价冲击对中国宏观经济的不利影响,但油价冲击发生一年后,其对总量经济的负面影响还是会显现出来.

关键词：油价冲击、宏观经济、结构向量自回归

所属期刊栏目：21

分类号：F206(国民经济管理)

资助基金：国家社会科学基金资助项目08BTJ006

在线出版日期：2012-06-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：56-61