重标极差方法下时变Hurst指数的构建和实证研究

摘要：

在时间序列的重标极差分析方法的基础上,定义了一个时变Hurst指数的概念,推导并证明了时变Hurst指数的2条性质,并引入滑动分块自助法计算Hurst指数的标准差.以此为基础,用Hurst指数的下限及随机过程服从随机游走时的Hurst的上限作为分析工具,对Hurst指数能否成功预测市场的反转进行了研究.实证研究表明:时变Hurst指数能成功地预测市场的反转.

关键词：重标极差分析、时变Hurst指数、滑动分块自助法、长记忆性

所属期刊栏目：20

分类号：TP18(自动化基础理论)

资助基金：教育部人文社会科学基金资助项目10YJA790233;国家自然科学基金资助项目71171128;上海大学研究生创新基金资助项目SHUCX101008

在线出版日期：2012-06-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：620-626