应用半参数方法计算市场风险的受险价值

摘要：

由于厚尾分布,通常基于正态分布假定的VaR参数法在99%置信水平下计量市场风险时会严重低估风险,文中提出了一种半参数方法.通过对石油市场收益数据的检验,在99%置信水平下,半参数方法的风险计量效果好于通常的参数方法.

关键词：石油市场收益、受险价值、半参数法

所属期刊栏目：14

分类号：F764(商品学)

在线出版日期：2005-10-20（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：379-381