随机利率下保单组的准备金精算模型

摘要：

针对同质寿险保单组,分别建立了确定利率与随机利率准备金精算模型.通过对比分析,发现保单数的增加会降低死亡率风险,但不会减小利率风险.对于平均未来损失额的近似值,给出了其前二阶矩的一般表达式,以及一个具体的利率模型下的表达式.

关键词：准备金、保单组、随机利率、死亡率风险、利率风险

所属期刊栏目：14

分类号：O211.6(概率论与数理统计)

资助基金：科技部资助项目2003EE550001

在线出版日期：2005-10-20（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：360-363