基于局部线性近似的投资组合VaR分解

摘要：

提出了投资组合VaR分解的局部线性近似估计法,该方法是一种在组合VaR附近取线性近似的局部估计方法.对于使用不同方法(参数法、模拟法等)计算出的投资组合VaR,均可使用局部线性近似估计法来分解.实证研究表明,该方法简单、准确,具有一定的实际应用价值.

关键词：投资组合VaR、分解、局部线性近似估计法

所属期刊栏目：14

分类号：F830(金融、银行)

在线出版日期：2005-04-07（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：37-40,49