标的股票价格服从跳跃-扩散过程的期权套期保值率确定

摘要：

用期权进行套期保值是常用的风险转移方法.假设标的股票服从更新跳跃-扩散过程,研究在保值者给定可接受的保值失败概率情况下,如何确定合理的套期保值比率.给出了计算最优套期保值率所需参数的估计方法,并用算例予以验证.

关键词：期权、套期保值、套期保值率、更新过程、跳跃-扩散过程

所属期刊栏目：14

分类号：F830.9(金融、银行)

资助基金：辽宁省自然科学基金002012

在线出版日期：2005-04-07（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：23-27