变截距SV模型及其在上海股市的实证

摘要：

给出波动变结构的Bayes诊断方法,并用上海股市的数据对它进行了实证检验,在此基础上建立了一类变结构随机波动模型--变截距SV模型,实证分析与Monte Carlo试验表明,随机波动模型的持续性参数对波动的变结构是极为敏感的.

关键词：变结构、Bayes方法、变截距随机波动模型、持续性、Monte Carlo模拟

所属期刊栏目：12

分类号：F830(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金70171001

在线出版日期：2004-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：57-63