市场间相关证券价格行为的相互影响

摘要：

应用Granger因果关系检验方法研究了我国证券市场上相关证券:同一公司的股票和可转换债券、A股和B股,两者价格行为的相互影响.采用天内交易数据检验的结果表明,股票价格对转换债券价格有引导作用,而A股和B股的价格则有相互引导作用.通过分析有信息交易者的交易行为,对此现象进行了解释.

关键词：可转换债券、B股、Granger因果关系检验、有信息交易者

所属期刊栏目：12

分类号：F830.91(金融、银行)

在线出版日期：2004-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：39-44,52