基于组合赋权法的中小微企业信贷风险量化及预测

摘要：

中小微企业具有规模较小、缺少抵押资产等特点,银行作为中小微企业的主要借贷来源承担着巨大的资金风险,大多数现存方法定性分析中小微企业的实际信贷水平,导致银行难以量化评估企业借贷风险.本文提出基于组合赋权法的中小微企业信贷风险量化及预测模型.通过挖掘票据交易数据构建多层次风险评估指标体系,分别采用基于指数标度的AHP法、CRITIC法得到信贷风险评价指标主观、客观权重,并依据最小鉴别信息原理得到综合权重.同时利用随机森林(Random Forest)预测中小微企业是否违约,并回归得到无违约情况的中小微企业信贷风险得分,并比照基于组合赋权法信贷风险量化得分,最终采取加权平均法量化信用得分,最终实现预测中小微企业信贷风险量化得分.

关键词：信贷风险评价、组合赋权、CRITIC法、最小鉴别信息原理、随机森林预测、随机森林回归

所属期刊栏目：41

分类号：F832(金融、银行)

资助基金：大连交通大学教学研究基金资助项目2021-142

在线出版日期：2023-02-10（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共12页

页码：140-151