基于破产概率的巨灾保险偿付能力分析

摘要：

本文利用破产概率对承保巨灾风险的保险公司的偿付能力进行分析.选取我国大陆1995～2017年地震损失数据作为研究样本,运用POT模型拟合巨灾损失分布,有效提高了巨灾损失估计的精确度.利用更新风险模型刻画保险公司盈余过程,得到保险公司破产概率的解析解,弥补了经典风险模型不足.研究还进一步分析了投保率、初始资本等因素的变动对保险公司偿付能力的影响.研究结论可为我国巨灾保险制度建设提供参考和决策依据.

关键词：巨灾保险、POT模型、更新风险模型、破产概率、偿付能力

所属期刊栏目：37

分类号：F840(保险)

资助基金：国家社会科学基金;辽宁省社会科学规划基金;辽宁省经济社会发展研究项目;中央高校基本科研业务费专项

在线出版日期：2020-01-07（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：38-45