基于藤copula-贝叶斯网络的中美股票、债券市场非线性相依关系分析

摘要：

把藤copula与IC算法结合,构建了非Gaussian框架下的贝叶斯网络模型,并利用模型分析了中美股票、债券市场的非线性相依结构.结果表明,美国股票、债券市场对中国股票、债券市场的引导作用很弱,美国股票市场对债券市场的引导作用大于中国股票市场对债券市场的引导作用.

关键词：股票、债券、藤copula、贝叶斯网络、非线性相依

所属期刊栏目：34

分类号：F830(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金;天津市哲学社会科学规划项目

在线出版日期：2017-05-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：35-40