基于随机死亡率与利率模型下的生存年金组合风险分析

摘要：

在Lee-Carter随机死亡率模型和AR(1)随机利息力模型条件下,建立了生存年金组合精算现值模型,并推导了年金组合现值的一、二阶矩.在利用我国死亡率经验数据估计模型参数的基础上,具体分析了一类生存年金组合,并通过年金组合现值的方差系数研究了年金组合面临的长寿风险与利率风险.

关键词：长寿风险、Lee-Carter模型、年金组合

所属期刊栏目：28

分类号：F840;O212(保险)

资助基金：国家自然科学基金11071109

在线出版日期：2011-02-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：15-19