基于Copula-Monte Carlo的我国商业银行整合风险度量

摘要：

风险相关性要求商业银行必须对其面临的各类风险进行整合度量.基于Copula-Monte Carlo构建我国商业银行整合风险度量模型,并进行了实证研究.实证结果表明:(1)与Copula-VaR相比,完全相关假设通常会高估风险,导致商业银行过度规避风险,从而限制商业银行的业务发展;(2)一般情况下,一定数量交易资产的风险大于相同数量借贷资产的风险.

关键词：商业银行、整合风险度量、Copula、Monte Carlo

所属期刊栏目：28

分类号：F830(金融、银行)

在线出版日期：2011-02-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：7-14