基于正态云的实物期权定价方法

摘要：

实物期权一般假定期望现金流现值和投资成本为确定值,实际上由于风险投资项目的高不确定性,因而假设是不现实的,所以一些学者用模糊数学的方法对实物期权做了研究.云模型反映了随机性和模糊性的关联性.在这些研究的基础上,引入正态云模型表示投资的期望现金流现值和投资成本,得到一种新的实物期权的计算方法,并给出算例.

关键词：不确定性、正态云、实物期权、熵

所属期刊栏目：26

分类号：F830(金融、银行)

在线出版日期：2009-03-13（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：73-76