基于模糊关联规则的股票市场交易规则抽取

摘要：

将模糊关联规则应用于股票市场的交易规则抽取,以期能为投资者投资做出正确决策.首先选用聚类方法对模糊集属性进行离散化,进而构造模糊集和隶属函数,给出模糊集构造算法,最后提出适合股票交易规则抽取的模糊关联规则算法FARS.实验结果表明,所得规则能很好的反映股票交易中的实际情况.

关键词：模糊关联规则、模糊集、股票交易、交易规则抽取

所属期刊栏目：25

分类号：F823(货币)

资助基金：全国高校青年教师教学科研奖励基金教人司2002;国家社会科学基金03BJY099;高等学校博士学科点专项科研项目20020532005

在线出版日期：2007-07-02（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：92-97