一类索赔时间相依的离散时间的二元风险模型的破产概率

摘要：

研究一类索赔时间相依的离散时间的二元风险模型,模型中假设每次主索赔可能引起一次副索赔,而每次副索赔有可能推迟发生.通过引入辅助模型得到有限时间生存概率的递推公式,并在某些特殊情形下得到有限时间生存概率和最终破产概率的明确表达式.

关键词：风险模型、破产概率、母函数、相依、离散

所属期刊栏目：24

分类号：O211(概率论与数理统计)

资助基金：国家高技术研究发展计划863计划10371133

在线出版日期：2006-08-09（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：105-108