两要素利率期限结构模型下债券期权的定价

摘要：

基于经验证据并为了弥补存在模型缺点,提出短期利率与短期利率均值均为随机变量的两要素的利率期限结构模型,解出折现债券的定价公式,在此基础上,进一步给出债券期权、债券期货期权、债券远期期权的定价公式.

关键词：利率期限结构、两要素模型、帖现债券

所属期刊栏目：22

分类号：F830.91(金融、银行)

资助基金：中国博士后科学基金2004037615;广东省教育厅社会科学基金02SJC790002;广东省哲学社会科学基金03/04C2-13

在线出版日期：2005-03-09（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：63-66