10.3969/j.issn.1001-4098.2002.05.009
基于均值-方差有效前沿的投资组合性能评价相对指数
以马科维茨均值-方差(Mean-Variance)模型有效前沿(efficient frontier)上的有效投资组合为参考投资组合,定义基于均值-方差有效前沿的投资组合性能评价相对指数,并结合案例描述运用相对指数评价投资组合性能的程序.
均值-方差、有效前沿、投资组合、性能评价、相对指数
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F830(金融、银行)
2004-04-16(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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