有风险控制的最优资产组合的数学建模与计算分析

摘要：

主要解决有风险控制的最优资产组合问题.采用修正后的序列log-最优资产组合模型:取多周期收益率乘积对数值的期望值,约束条件为:(1)风险控制函数值应在[rmix,rmax]范围内;(2)资产组合的分量之和为1.在算法实现时则采用一种新兴方法--最优保存遗传算法,并用C语言实现.

关键词：最优保存、遗传算法、风险控制、多周期收益、最优资产组合

所属期刊栏目：20

分类号：O21(概率论与数理统计)

资助基金：中南大学校科研和教改项目

在线出版日期：2004-04-16（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：40-42