协整模型中门限协整的一种辨识方法

摘要：

考虑非线性、非平稳时间序列中门限协整模型的辨识问题,给出协整模型属于线性协整还是门限协整的一种判断方法.给出门限协整回归模型的定义,构造了辨识线性协整和门限协整的SupW统计量,并得到了SupW统计量的极限分布.给出逼近极限分布的Bootstrap方法,计算渐近p-值确定协整模型是线性协整还是门限协整.模拟计算和实例计算证明了该辨识方法的有效性,具有重要的应用价值.

关键词：门限协整、辨识、非线性非平稳、SupW统计量、Bootstrap、渐近p-值

所属期刊栏目：19

分类号：TP391;O231(计算技术、计算机技术)

资助基金：国家自然科学基金;航空基础科学基金

在线出版日期：2007-07-23（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：2885-2888