离散更新风险模型中的红利与注资的最优控制

摘要：

考虑带有红利支付和注资的离散更新风险模型,公司对红利支付和来自股东的注资进行控制,使得破产前贴现总红利减去贴现总注资和贴现总罚金(发生赤字时)的期望最大化,得到了最优控制策略的特征及最优破产条件.

关键词：更新风险模型、最优控制策略、注资、分红、罚金

所属期刊栏目：40

分类号：O232(控制论、信息论（数学理论）)

资助基金：国家自然科学基金项目61272294,11371301;湖南省自然科学基金项目14JJ2069;大学生创新实验项目

在线出版日期：2018-06-04（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：63-66