逆向拍卖采购下报童模型中的CVaR研究

摘要：

研究逆向拍卖采购下具有风险规避的报童模型,其中报童的采购数量和采购价格均需通过逆向拍卖的方式来发现.利用CVaR理论,得到逆向拍卖采购下的报童在风险规避时的最优采购量小于风险中性时的最优采购量,且报童对风险越规避其采购量越少.同时,该研究结果也表明了报童的最优采购量与商品的零售价无关,而且我们也就各种费用参数对最优采购量的影响做了比较静态分析.

关键词：报童模型、逆向拍卖、风险规避、条件风险估值

所属期刊栏目：35

分类号：O227;C931(运筹学)

资助基金：湖南省重点学科建设资助项目

在线出版日期：2013-07-05（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：1-5