信用风险与债券定价最优控制方法

摘要：

研究债券定价问题.推断出债券定价的偏微分方程,在研究此方程时,关键问题是即时违约风险漂移项的选取,所以用最优控制方法来克服这个困难.

关键词：信用风险、债券定价、量优控制

所属期刊栏目：34

分类号：O242.21(计算数学)

资助基金：湖南省教育厅基金项目09A093;教育部人文社科基金项目08JA910001

在线出版日期：2013-03-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：21-26