KMV模型与Copula理论在信用风险的度量

摘要：

给出了度量组合信用风险的一个数学模型,综合了单变量分析中的KMV模型和组合信用风险分析中的Copula理论,对企业之间的联合违约概率做了相关性分析,主要是采取了利用企业不同时期的金融市场数据得出企业资产价值数据,估计这些资产价值数据的边缘分布情况,再根据Copula函数进行相关的违约相关性研究.

关键词：信用风险、KMV模型、Copula理论、非参数估计、组合资产

所属期刊栏目：34

分类号：TP311(计算技术、计算机技术)

在线出版日期：2012-09-29（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：122-126