跳扩散模型中的最小鞅测度及其性质

摘要：

在系数是确定函数的跳扩散模型中,给出了最小鞅测度的表达式,并证明了跳扩散模型在最小鞅测度下保持跳扩散结构.

关键词：期权定价、跳扩散模型、最小鞅测度

所属期刊栏目：33

分类号：O221.6(运筹学)

资助基金：国家自然科学基金项目11171101;国家社科基金项目11BTJ011;教育部人文社会科学研究项目09YJA910003

在线出版日期：2012-05-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：21-24