不允许卖空下的最优投资组合

摘要：

研究了带有交易费且不允许卖空条件下的最优投资组合问题,交易费函数h(x)的不可徽导致了求解过程的复杂,为方便求解,该文首次引入了次微分,建立了函数h(x)的次微分表达式,由此可以求出最优投资组合.给出了实例,运用MATLAB计算出结果,并将结果与文献《投资组合优化与无套利分析》(李仲飞,汪寿阳,2000)中结果进行了对比,实验结果表明用次微分方法所得结果比上述文献的要好.

关键词：不允许卖空、最优投资组合、次微分、Fritz-John条件

所属期刊栏目：33

分类号：O224(运筹学)

在线出版日期：2012-01-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

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