10.3969/j.issn.1000-5900.2010.02.001
美式期权定价问题罚函数法的欧拉-拉格朗日分裂格式
在求解多资产美式期权定价问题罚函数法的差分格式中首次引入欧拉-拉格朗日分裂技巧,使得在欧拉步中含罚函数项的方程可以准确求解,从而更好地解决了数值计算中期权值必须大于等于收益函数的问题. 其次,在拉格朗日步中采用Crank-Nicholson格式,使得整体数值解的精度达到O(Δt2+h2).最后分别计算了单资产和多资产两个数值算例,数值结果均验证了新方法的有效性.
美式期权、多资产期权、罚函数法
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O241.8(计算数学)
国家自然科学基金项目10962001;广西省自然科学基金项目2010GXNSFA013115;湖南省科学与工程计算重点实验室项目
2010-09-29(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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