最佳均值-VAR投资组合问题的研究

摘要：

(Value at Risk)是一个在当前的金融市场条件下,各种不同的风险测量一个确定投资的获利的重要方法.近年来,套利研究被用来开发这种风险的可行方法.文中提出了VAR估计并提出新问题.假设给定一个可接受的VaR,如何确定一组给定证券的组合投资的最大收益 ,并且同时满足VaR的约束条件.假设市场条件是变化的,如何在保证的投资组合下,在给定的VaR范围内,获得一个投资重组(重新平衡)策略,使其在一系列投资组合中相应的收益最大.为了解决这些问题,采用并进一步开发了一种算法来进行这些投资组合的优化问题 .

关键词：VaR、投资组合、权重

所属期刊栏目：24

分类号：O221.1(运筹学)

资助基金：国家自然科学基金70041039

在线出版日期：2004-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：13-17