一类异方差半参回归模型的估计理论

摘要：

考虑一类异方差半参回归模型Y=m(X)+σ(X)ε,其中X是随机解释变量,Y是响应变量.均值函数m(x)=E(Y|X=x)和方差函数σ(x)二者未知.许多事实表明二者之间存在如下关系:σ2(x)=γ0+γ1(m(x))a1+…+γs(m(x))asψ(x)γ,其中ψ(x)=(1,(m(x))a1,…,(m(x))as),γ=(γ0…γs)T.运用局部核权估计法和最小二乘法给出了异方差情况下m(x),σ(x)和γ的估计(x),和,证明了的渐近正态性,得到了(x)和2(x)的最优收敛速度,并且建立了诊断异方差的统计量.

关键词：异方差性、多项式方差模型、诊断统计量、最优收敛速度、局部核权最小二乘回归

所属期刊栏目：23

分类号：O212.1(概率论与数理统计)

资助基金：湖南省经贸委资助项目

在线出版日期：2004-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：1-8