论跨国银行操作风险管理模型的新近进展
近年来,对操作风险的定量化管理越来越受到国际银行业的重视,新巴塞尔协议的出台,使得操作风险和市场风险、信用风险并列,成为最受关注的三大风险.本文回顾了操作风险量化技术的发展沿革,并对新近模型发展,包括新巴塞尔协议中对操作风险的三个模型、OpVaR模型、极值模型以及其他一些模型方法,进行了简要的分类和评述.
新巴塞尔协议、操作风险、风险管理模型
F8(财政、金融)
2007-07-26(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共11页
97-107
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新巴塞尔协议、操作风险、风险管理模型
F8(财政、金融)
2007-07-26(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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