房地产价格泡沫与银行系统性金融风险研究

摘要：

本文以2010.6.1～2018.12.31期间我国14家上市银行收益率数据,采用CoVaR方法度量银行的系统性风险,使用静态面板数据模型对我国房地产价格泡沫对银行系统性风险的影响进行实证研究.研究结果表明:兴业银行、南京银行以及平安银行的系统性风险贡献最高,而中国银行、工商银行以及建设银行的系统性风险贡献却相对较低;资产价格泡沫对银行的系统性金融风险的积聚存在显著影响.

关键词：房地产价格泡沫、银行系统性金融风险、面板模型

分类号：F832;F224.0;F127

资助基金：创新团队建设项目2018KYTD09

在线出版日期：2020-12-16（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：106-109