我国上市银行系统性风险分析

摘要：

自金融危机以来,国际上普遍开始把系统性风险作为宏观审慎监管的重点对象.本文在国内外学者对系统性风险研究结果的基础上,运用基于GARCH类模型的CoVaR方法,估算出我国上市银行对整个银行系统的风险贡献值.结果表明,对规模较大的国有银行自身风险较小,但对系统性风险的贡献值却大于其他中小型股份制银行.

关键词：CoVaR模型、风险贡献、上市银行

分类号：F830;F224;F069.9

在线出版日期：2020-06-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共1页

页码：132