基于copula模型股灾期间股市债市风险传染研究

摘要：

2015年股灾使我国金融市场对股价的变动变得更加敏感,债券市场作为金融市场的重要组成部分也受到一定影响.co pula函数能够研究金融数据之间非线性的相关关系,实用性强.本文采用copula函数研究股灾期间,我国股票市场和债券市场的风险传染效应,以更好促进金融市场发展.

关键词：股灾、股市债市、风险传染、copula

分类号：F832.51;F224;TP391

在线出版日期：2018-07-04（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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