基于非参数模型设定检验方法的上证指数波动率的研究

摘要：

文章对上证指数A股日收益指数的波动性建模,介绍并使用了非参数模型设定检验方法进行多个模型的评价,结果表明在GARCH模型中引入t新息分布,使得GARCH模型在显著性水平=0.05下通过了非参数模型设定检验.它可以用于风险管理、资产定价等方面的研究.

关键词：非参数模型设定检验法、GARCH模型、上证指数、波动率、风险管理

所属期刊栏目：30

分类号：F830.91(金融、银行)

在线出版日期：2007-11-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：122-126