风险价值在石油期货投资控制中的应用

摘要：

风险价值(vaR)方法是20世纪90年代以后发展起来的一种新型风险管理工具,作为一种金融风险测定和控制的模型,它简单易操作,相比于传统的金融风险管理模型,更具有实用性和投资参考意义.本文尝试将风险价值这种在金融领域被广泛应用的风险控制工具应用于石油期货投资风险测量中,利用蒙特卡罗模拟技术计算VaR值.数值模拟结果表明该方法是一种可行的定量风险测量方法,具有在石油衍生工具风险控制领域应用推广的价值.

关键词：风险价值、石油期货、蒙特卡罗模拟法

所属期刊栏目：2

分类号：F830.91;F224(金融、银行)

在线出版日期：2010-03-02（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：23-26