基于指数平方损失的纵向多折点回归模型的稳健估计与统计推断

摘要：

本文基于指数平方损失函数研究纵向多折点回归模型的稳健估计与统计推断问题.为提高参数估计方法的效率,基于局部线性平滑方法和修正的Cholesky分解方法提出纵向多折点回归模型参数估计的迭代算法,研究了参数估计的渐近正态性质,同时讨论了指数平方损失函数中关键调谐参数的选择、模型中折点个数的确定方法和折线效应的检验问题等,数值模拟展示了本文所提方法的有限样本表现.

关键词：纵向数据、多折点模型、Cholesky分解、局部线性平滑、指数平方损失

所属期刊栏目：48

分类号：O212.1(概率论与数理统计)

在线出版日期：2023-06-29（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共11页

页码：59-69