一类位置不变的极值指数估计量

摘要：

本文提出了一类位置不变的重尾极值估计量,1k0∑k0i=1(1/r((Xn-i,n-Xn-k,n/Xn-k0,n-Xn-k,n)r-1))/1+r/k0∑k0i=1(1/r((Xn-i,n-Xn-k,n/Xn-k0,n-Xn-k,n)r-1))其中:γ＞0,k0是小于k的正整数.得到了此位置不变极值估计量的弱相合性和渐近正态性,并根据其渐近展开式得到k0的最优选择.

关键词：重尾估计、二阶正则变换、位置不变、渐近正态性

所属期刊栏目：48

分类号：O211.4(概率论与数理统计)

在线出版日期：2023-05-23（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：75-79