有限体积法定价欧式跳扩散期权模型

摘要：

考虑有限体积法求解Kou跳扩散期权定价模型.基于线性有限元空间,构造了向后Euler和Crank-Nicolson两种全离散有限体积格式,并结合简单高效的递推公式逼近方程中的积分项.理论分析表明所得的离散矩阵为M-矩阵.数值实验验证了方法的有效性.

关键词：有限体积法、跳扩散期权模型、全离散格式

所属期刊栏目：43

分类号：O241.82(计算数学)

资助基金：云南省教育厅基金项目2015Y443;楚雄师范学院学术骨干资助项目XJGG1601

在线出版日期：2019-02-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：1-7