一类常利率复合Poisson-Geometric风险模型的预警区问题

摘要：

考虑到在混业经营的背景下，保险公司可以将其部分资金用于投资的实际，将利率因素引入一复合 Poisson-Geometric风险模型，充分应用盈余过程的强马氏性，探讨得出第一预警区的一个条件矩母函数所满足的微积分方程，并在指数索赔的特殊假设下得到其精确解。

关键词：利率、保险风险模型、预警区、微积分方程

分类号：O211.67(概率论与数理统计)

在线出版日期：2014-04-09（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：36-40