随机利率下数字幂型期权的定价

摘要：

借助测度变换获得数字幂型期权的一般定价公式，在利率服从扩展的 Vasicek 利率模型时，利用鞅理论和Girsanov 定理，得到了数字幂型期权的精确定价公式。

关键词：线性区间期权、测度变换、Girsanov 定理

分类号：O211.6(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金;江苏省高等学校自然科学研究项目;东南大学博士后基金

在线出版日期：2014-03-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：55-60