在分数布朗运动下权益指数年金的定价

摘要：

假设标的资产价格服从几何分数布朗运动,在标的资产有红利支付且红利率和无风险利率为非随机函数的情况下,给出了不同方法下权益指数年金的定价公式.

关键词：分数布朗运动、权益指数年金、均衡参与率、简单点对点法、平均法

所属期刊栏目：37

分类号：F831.5(金融、银行)

资助基金：中央高校基本科研业务费资助CDJXS11100048

在线出版日期：2013-03-13（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：32-36