基于小波变换的多元时间序列相似性研究

摘要：

多元时间序列由于多元性和变量间的相关性而趋于复杂.简单综述了时间序列研究方法,结合小波变换的降维和多尺度特性,以矩阵的Froenius加权平方范数为度量工具,提出了基于haar小波变换的多元时间序列间相似性匹配方法.实验数据表明,该方法能够有效的比较多元时间序列间的相似性程度.

关键词：时间序列、Froenius范数、欧氏距离、haar小波

所属期刊栏目：34

分类号：TP311(计算技术、计算机技术)

在线出版日期：2009-09-23（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：73-76