一类平稳过程的逗留极限定理

摘要：

设{X(t), -∞<t<∞}为一实可分可测平稳随机过程, L\-t(u)=∫t0I[X(s)>u]ds, u,t>0. v=v(u)为一适当函数, 当u→∞时, v(u)→∞. 研究了在一定条件下∫∞x(P(vL\-t(u)>y)dy)/(E(vL\-t(u))), x>0的收敛性, 且这些条件表明{X(t)}的边际分布F∈D(Φ\-α).根据上述结果, 还探讨了{X(t)}超过高移动壁的逗留极限定理.

关键词：逗留极限、吸引场、移动壁、平稳过程

所属期刊栏目：25

分类号：O211(概率论与数理统计)

在线出版日期：2004-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：578-582